Como Joshua mencionou, spot fx é descentralizado Além disso, corretores corretores são relutantes em compartilhar seu fluxo de pedidos, principalmente porque ele provavelmente iria revelar que eles estão executando uma agregação b-book total parcial ou internalizando trades cliente Este tornou-se um tema delicado no varejo Comércio círculos devido à tentação de comerciantes para negociar contra você ou manipular seus negócios, especialmente se eles suspeitam que você é um comerciante bem informado Mesmo com um livro A, o fluxo de ordem ainda é variável entre os corretores como agregação pode passar por vários liquidez Provedores antes de chegar ao seu destino final. O melhor lugar para obter o mais próximo de estatísticas em tempo real sobre o fluxo de ordem fx varejo seria MyFxBook comunidade outlook Eles volume de amostra de todas as suas contas de negociação verificado real que se conectar a eles para acompanhar statistics. More abrangente inquéritos de Volume diário do lado institucional Reuters FX Spot Volumes e ICAP Mensal Volume Data. The mais abrangente lugar que mantém F quase todos os diários em moeda estrangeira volumes nocionais em uma base regular são o Banco de Pagamentos Internacionais BIS semi-anual e trienal inquéritos Quando você aqui um broker anunciar forex faz 4 trilhões de dólares por dia em volume, BIS é onde eles obtêm essas estatísticas. Outras menções honrosas.1 Integral FX TradeVault Um serviço pago, mas integral é um dos maiores agregadores do setor.2 LMAX Exchange Eles não publicam seus volumes diários ainda para o público em geral, mas sendo a primeira troca transparente para forex spot não Será interessante ver as estatísticas relacionadas de seu fluxo de pedidos como eles se tornam um player.3 maior ForexMagnates Muitos dos maiores jogadores e corretores de todo o mundo postar seus volumes mensais individuais dentro de alguns dias após o O mês anterior fecha.4 FXCM Indicadores reais de volume e transações FXCM é um grande player no mundo varejista, bem como institucional, e tem um monte de fluxo de ordem combinada, embora O indicador é suposto apenas fazer o fluxo de ordem de varejo de clientes fxcm only. More e mais corretores começarão a publicar seu fluxo de pedidos como a indústria incentiva mais transparência Post Dodd-Frank posto regulamentos de manipulação LIBOR incentiva mais instituições a fazer relatórios de comércio exato para produtos OTC , Então o tempo real ou dados de volume mais freqüentes é apenas o próximo passo lógico. Ordem Ordem Fluxo Trading. What Ordem é Fluxo de negociação e o que não é. O que é Ordem Fluxo de negociação e o que não é. Fluxo de Negociação Trading é um termo que Pode criar um monte de confusão Algumas pessoas pensam que está negociando diretamente a partir de informações de fluxo de informações de bancos que apenas um pequeno círculo de pessoas têm acesso e eles certamente won t compartilhá-lo na internet, alguns pensam que é leitura de fita e alguns que ele É simplesmente outra forma de ação de preço. Não há uma definição clara e no final, todos os métodos acima mencionados baseiam-se na antecipação do fluxo de ordem futuro nos mercados A maneira como eu vejo é que OFT é Uma mentalidade Em vez de apenas olhar para os padrões técnicos, vamos um passo à frente e pensar sobre o que outros participantes do mercado pode fazer É tudo medo e ganância nos mercados e podemos ver isso todos os dias no mercado. É uma grande mudança para iniciantes , Especialmente aqueles que anteriormente usavam apenas análise técnica Mas, como qualquer outra atividade, torna-se mais fácil com o tempo e você começa a ver o mercado com olhos completamente diferentes Você está ciente como o preço está se movendo, de que maneira não se move tão bom quanto o fluxo bancário Info, mas o PA dá algumas boas idéias, seu conhecimento sobre outros participantes ajuda a evitar erros comuns e, finalmente, seu conhecimento sobre ineficiências de mercado irá ajudá-lo a combinar tudo isso e explorar essas oportunidades na negociação ao vivo. Um poderia argumentar muito sobre o termo de OFT, mas para mim, é uma maneira de pensar uma abordagem diferente para os mercados do que os comuns, não algo limitado a um método particular eu não tenho nenhuma informação de fluxo de banco privado, mas Ainda, o meu conhecimento sobre a microestrutura do mercado e outros participantes do mercado estão me dando uma vantagem nos mercados. Como é que eu tenho nele eu encontrei um segmento em outro fórum forex do usuário Darkstar que mencionou OFT Parecia tudo bastante complicado e mesmo depois de ler A linha inteira, não fazia muito sentido para mim Eu encontrei então seu Web site mais tarde e comprei seu livro que eu não quero ser acusado de promover aqui qualquer coisa, assim que NENHUMA ligação, mas uma busca rápida de Google para o fluxo de ordem que troca o darkstar ou O título do livro - Fluxo de Ordens de Negociação para o Fun e Lucro deve fazê-lo Tem um preço muito alto para um livro, mas mudou muito para mim e foi um ponto de viragem para a minha carreira comercial A sala de chat é um pouco desorganizado Às vezes, mas há alguns grandes comerciantes lá dispostos a ajudar O fórum, infelizmente, está quase morto, outra razão pela qual eu escolhi BabyPips como plataforma para o meu segmento Novamente, eu não quero promover aqui nada, eu só acho que é justo eu compartilho como Eu descobri OFT E dar outras oportunidades para verificar a fonte onde eu aprendi Depois de tudo, há também algum material disponível availaible sobre it. What são as etapas para aprender OFT. Learn sobre microestrutura do mercado como a mudança de preço, tipo de ordens, liquidez etc. Saiba mais sobre os outros participantes do mercado comerciais, os comerciantes dos bancos, o dinheiro real, soberanos, grandes especuladores. Exploit mercado ineficiências. I vai cobrir vários tópicos nos próximos artigos e ir gradualmente do Passo 1 ao Passo 3.Last editado por Dali 02-24- 2017 at 03 25 PM. Join Data Out 2017 Localização Bergen, Noruega Postagens 456.Blue fonte parece muito familiar Todos os melhores mate Compartilhamento de conhecimento é muito bem-vindos aqui Manter um olho em seu progres. Join Data Nov 2017 Posts 398.All the Melhor Espero que esta discussão ganhou t get fechado como o anterior s. Join Data Oct 2017 Posts 90.Interesting thread Subscribing. Join Data Jan 2017 Posts 108.Tipo de Pedidos e Como Alterações de Preços. Tipo de Pedidos e Como Alterações de Preços. Neste Artigo, vou co Ver os três tipos principais de ordens usadas na negociação e como as mudanças de preço Vamos dar uma olhada o que realmente acontece eo que está se movendo price. First de tudo, há a liquidez prazo Se você quiser comprar um ativo, você precisa de alguém para vender É para você Você está, portanto, à procura de liquidez As mesmas coisas se aplica se você é um vendedor, você está procurando um comprador para tomar o ativo que você deseja vender Uma oferta é uma ordem limite para comprar um ativo a um preço específico melhor do que o A taxa de mercado atual e uma oferta é uma ordem limite para vender um ativo ao preço determinado melhor do que a taxa de mercado atual As ofertas e as ofertas fazem a liquidez em um mercado, fornecem-na aos participantes que negociam através das ordens do mercado. A liquidez é um fator muito imporant Em negociação, especialmente para grandes comerciantes Quanto mais líquido um mercado é, mais ele vai atrair outros comerciantes Grandes comerciantes não podem simplesmente pensar sobre quanto preço vai se mover, mas também como eles vão sair de seu comércio quando o tempo chegou Este é não é um problema Para nós comerciante de varejo, mas definitivamente um fator chave para aqueles que trocam grandes quantidades de dinheiro. Ordens de mercado consomem liquidez fornecida por ordens de limite Eles são ordens emitidas para comprar vender um ativo específico ao preço de mercado atual Uma ordem de mercado de compra será preenchida contra a Melhor oferta e uma ordem de mercado vender será preenchido contra a melhor oferta disponível Ordens de mercado retirar liquidez do mercado como o participante que emite-los quer negociar imediatamente e come liquidez availaible via ordens de limite. Limit ordens fornecem liquidez porque eles dão outros comerciantes A opção de negociação contra eles Se eu emitir um limite de compra de 1 milhão de licitação ordem em 1 31000 para EUR USD, eu fornecer liquidez a outros participantes que procuram vender no mercado a esse preço Eles são chamados de ordens limite porque eles não podem ser preenchidos em um Preço pior do que o especificado Isto significa que o meu lance em 1 31000 pode ser preenchido AT ou ABAIXO derrapagem positiva da taxa, mas não acima. Order livros ou DOMs Profundidade de Mercado são principalmente nós No mercado de futuros, uma vez que o mercado de câmbio não tem dados de volume agregado Exemplo. Neste ativo, não temos pedidos em 44 e 45, o que significa que você pode comprar atualmente em 46 a melhor oferta availaible e vender em 43 o melhor lance avail if if Eu decido 45 é um bom preço para vender e emitir uma oferta a essa taxa, o spread vai estreitar e os compradores serão capazes de comprar de mim em 45 a quantidade que eu ofereço para vender Vamos dizer que há um comprador impaciente que move seu Lances para 44 Ele vai reduzir novamente a propagação e agora os vendedores são capazes de vender a um preço melhor do que antes O livro de encomendas olha agora como this. How preço Changes. Scenario 1 Trader A compra 20 contratos do activo no mercado O livro de encomendas Acima mostra a liquidez disponível e é visível que ele não será preenchido em 45 como não há liquidez suficiente Ele vai ficar preenchido como segue 10 em 45, 8 em 46 e 2 em 47 Como ele consumiu toda a liquidez em 45 e 46 a ordem O livro de encomendas permanecerá desta forma até que E são novos lances criados abaixo de 47 OU há ainda mais compra no preço de mercado na melhor oferta que impulsiona o preço mais alto e ainda consome ofertas. DOMs não são usados em FX ou pelo menos, shouldn t ser usado, como não há agregado Volume de dados para FX, mas o mecanismo de mudança de preço é o mesmo em todos os mercados Ordens de limite estão fornecendo liquidez, enquanto as ordens de mercado estão consumindo them. Stop ordens são ordens para comprar acima do preço de mercado atual vender abaixo do preço de mercado atual O termo parar Ordem é usada porque a ordem é interrompida de ser executada até que ele atinge o preço determinado Está sendo interrompido porque caso contrário, se você criar um lance ao preço onde as ofertas já existem ou acima, ele se tornaria negociável ordem e seria executado imediatamente. Na maioria das vezes, uma ordem de parada de compra será executada quando seu preço atingiu o preço de oferta do mercado e uma ordem de parada de venda será acionada quando o preço de s atingiu o preço de oferta de mercado Eles serão convertidos em mercado ou Ders e vai consumir liquidez. Mas há algo único sobre parar ordens Eles também podem fornecer liquidez Let s dizer que eu um grande comerciante olhando para vender um ativo por favor, esqueça sobre o livro de encomendas acima para este exemplo preço de mercado é actualmente 44 46 eu posso comprar A 46 e vender a 44 Eu não quero vender em 44 porque a liquidez não é bom o suficiente para a quantidade de contratos que pretendo vender Estou ciente de que há um monte de paradas de compra acima do preço de 50 de participantes que já estão Short. Other participantes também estão cientes disso e preço será atraído para esses níveis vou, portanto, definir as minhas ofertas acima de 50 vamos dizer 51 e 52 e ganhar vantagem das paradas Como as chances são boas não há muitos compradores a esses níveis, Como o preço será percebido como alto ea liquidez é um pouco fina Mas há compradores forçados acima de 50 e eles terão que tomar a minha liquidez Meus shorts será preenchido eo preço é provável para mover rapidamente em meu favor como a maioria das compras veio de shorts que nós somos E parou para fora O preço não é atraente para os compradores e provavelmente cairá rapidamente. A caça à caça é uma atividade comum em TODOS os mercados, não apenas no mercado de FX Os comerciantes de varejo estão cientes disto, mas na maior parte do modo errado eu não estou falando sobre seu varejo Corretor alargamento se espalha para tomar algumas paragens mais para fora, mas parar de caça em uma escala maior Os grandes comerciantes precisam de liquidez como descrito acima e os comerciantes de bancos também usá-lo também para controlar seu livro melhor Mas deixe s deixar que para later. I esperança Este artigo lhe deu algumas boas idéias sobre os três tipos de ordem comuns utilizados na negociação e como as mudanças de preço. Como uma nota lateral Inglês não é o meu primeiro idioma, então peço desculpas por quaisquer erros que eu faço o meu melhor para escrever compreensível. Last editado por Dali 02-24-2017 às 03 32 PM. Hi Ben, Obrigado por seus esforços para nos ensinar que eu acho, Stop ordens também fornecem liquidez é pouco confuso Você poderia por favor me explicar com um exemplo - se possível com uma imagem screenshot. if DOMs Não são usados em FX, será Difícil de prever o fluxo de pedidos em FX Regards, Vijai. Para responder a sua primeira pergunta Paradas não são tecnicamente fornecendo liquidez, mas de forma indireta Vamos s novamente tomar o exemplo acima eu estou olhando para vender um ativo que está atualmente em 44 46 Eu posso vender em 44 e comprar em 46 Eu não acho isso uma boa taxa para vender, então vou emitir uma ordem de limite que eu sei que há paradas acima de 50 e que provavelmente vai chamar a atenção dos comerciantes predatória que vai empurrar o preço em A direção de paradas Eu, portanto, emitir dois uma ordem limite de venda em 51 e 52 Vamos assumir sentimento para o ativo é bastante misturado e não há muitos touros Com isso, provavelmente não vai ser qualquer compradores em 51 e 52 e preço não vai Mesmo atingir esses níveis Mas com a compra pára acima de 50 nós forçamos compradores Esses comerciantes determinado que eles querem sair de sua posição curta a essas taxas e sua demanda vai acelerar o movimento e acionar minhas ofertas Eu forneci liquidez para eles, mas eu Explorado o weake R lado do mercado e entrou em uma posição a uma taxa melhor Sem os compradores forçados, eles provavelmente wouldn t get trigered em all. I irá cobrir o tópico de parar de caçar mais tarde separadamente, mas espero que isso tornou mais claro para você. Em relação à sua segunda pergunta Você não precisa do DOM para prever o fluxo de pedidos Mesmo se você tiver o DOM para futuros, ele mostra apenas ordens para os níveis de preços superiores e inferiores cinco e com esses mercados sendo tão líquido e de rápida mudança, você Não será capaz de extrair qualquer informação útil dele Eu usei o DOM acima para explicar visualmente o processo de mudança de preço Eu vou cobrir o tópico de projetar o fluxo futuro também em um ponto posterior. O que é Order Flow Trading. Para definir a negociação de fluxo de ordem Você precisa primeiro definir que tipo de negociação que você está tentando fazer A maioria dos especuladores, especialmente no mercado de varejo forex estão tentando colocar direcional tradees direcional trades significando que você está indo longa ou curta, apostando que os preços vão subir ou Down Portanto, se você acredita que um par de moedas vai subir, você executar uma ordem de compra Se você acredita que um par de moedas vai cair, você pode vendê-lo, aka vai curto Este tipo de negociação é chamado de negociação direcional É uma das formas mais comuns De negociação, que geralmente muitas pessoas no mundo do investimento, mundo de fundo de hedge e especuladores de varejo engajar in. Now que você sabe que você quer participar na negociação direcional, vamos definir o fluxo de ordem é fluxo de ordem é outro termo usado no lugar de Fluxo de transação Fluxo de ordem ou fluxo de transação ocorre quando alguém acredita que o preço de um título se moverá e, em seguida, decide executar uma transação de ordem no mercado O indivíduo pode querer ser agressivo e executar uma ordem de mercado e pagar a propagação Isso é uma opção potencial A outra opção é que o indivíduo entrar em uma ordem de limite ou ordem de parar especificando o fluxo de ordem ou transação a ser executado em uma determinada ordem limite de preço ou executado depois que o mercado atinge um determinado preço Stop loss order Ambos são vários tipos de ordem flow. The pessoa que executa uma ordem de mercado está executando uma ordem mais agressiva, porque eles não querem sentar e esperar por uma ordem de limite, que pode ou não ser preenchido A pessoa que entra um Ordem de limite ou ordem de perda de parada está gerando uma forma mais passiva de fluxo de ordem Essas ordens podem ou não podem ser executadas, mas eles ainda ajudam imensamente na construção do quebra-cabeça de fluxo de ordem. Agora nós sabemos o que o comércio direcional é, Executado ou entrado no mercado, podemos começar a discutir o processo de como os preços se movem. Na imagem acima eu incluí um exemplo do que a profundidade de mercado poderia olhar como para o par de moedas eur usd profundidade de mercado que significa que ele mostra a Ordens de compra de limite de pé e ordens de venda de limite de pé Portanto, no gráfico acima, o eur usd está negociando em 1 4190 1 4191 com um spread de 1 pip A melhor oferta está em 1 4190 e está mostrando 10 milhões de pedidos de compra A melhor oferta Está em 1 4191 com 25 milhões de dólares de ordens de venda O preço está preso em 1 4190 91 O preço não vai se mover a menos que uma de duas coisas aconteça.1 Um participante no mercado ou grupo de participantes do mercado emite uma ordem de mercado para vender 10 milhões de euros E consome os 10 milhões de dólares em ordens de compra em aberto em 1 4190. Nessa situação, o preço de usd de euros passaria de 1 4190 91 para 1 4189 91, supondo que a melhor oferta permaneça em 1 4191.2 Um participante no mercado ou grupo de Os participantes do mercado emitem uma ordem de compra do mercado para comprar 25 milhões de euros e consome os 25 milhões de dólares em pedidos permanentes de venda em 1 4191 Em tal situação, o preço dos usd da UE iria subir para 1 4190 92, assumindo que a melhor oferta permanece em 1 4190.Now isso é apenas um exemplo e os números de liquidez e situação pode ser muito diferente dependendo da hora do dia e par de moedas Mas esse é o processo pelo qual movimentos de preço Um participante no mercado ou grupo de participantes do mercado precisam executar Suficientes ordens de mercado em tamanho suficiente para consumir a liquidez da melhor oferta e oferta nesse momento Isso é o que ocorre toda vez que você vê movimento de preço em seu gráfico Pessoas no mercado estão emitindo ordens ou uma série de ordens e, assim, gerar fluxo Fluxo de ordem Esta série de ordens e transações assumindo que é suficiente para superar a melhor oferta ou ofertas é o que move o preço. O preço não se move por causa de algum indicador técnico mágico em sua tela, ou combinação média móvel Para que o preço se mover , Os participantes do mercado precisam executar ordens - ordens suficientes para consumir a liquidez na melhor oferta de lances Se nenhuma ordem vai ser executada, então o preço não vai se mover Essa é a dura verdade na negociação Se a sua análise não resultar na O fluxo de ordem necessária, no fluxo de transação necessário para mover, em seguida, o mercado, então o mercado não vai mover em sua direção Os comerciantes bem sucedidos são bem sucedidos porque eles sabem que o resultado do Ir comércio será determinado pelo comportamento de outros comerciantes, pela transação real e fluxo de ordem gerada por outros comerciantes. Agora podemos finalmente obter a definição de fluxo de ordem de negociação Ordem Fluxo de negociação é tudo sobre a previsão do fluxo de ordem futuro que será gerado E posicionando-se para tirar proveito desse fluxo de ordem que irá mover o mercado É sobre a análise de todas as variáveis diferentes, cenários, emoções, os jogadores do mercado e posicionamento, as expectativas, etc, que pode gerar fluxo de ordem suficiente para mover o preço. Você que a negociação de fluxo de ordem não é Ordem de Fluxo de Negociação não é análise técnica ou análise fundamental, embora tanto daqueles certamente desempenhar um papel na análise de fluxo de ordem Por que não é ordem de fluxo de negociação análise técnica ou fundamental Porque a análise técnica e fundamental nem sempre mover O mercado Eles nem sempre movem o mercado porque nem sempre geram o fluxo de pedidos necessário para mover o mercado Às vezes eles Pode mover o mercado e outras vezes eles não podem Análise técnica e fundamental não são a base de cada mercado Ordem de fluxo e liquidez é a base de cada mercado. Muitas pessoas têm experimentado comerciantes perdedores usando análise técnica e fundamental em várias ocasiões Por que aqueles Perdas ocorrem ocorrem porque durante esse comércio específico sua análise técnica ou fundamental ou ambos não geraram fluxo de ordem suficiente para mover o preço na direção de seu comércio Talvez você colocou um comércio com um padrão gráfico e ele falhou Ou talvez você colocou um comércio usando Análise fundamental, mas a sua perda de stop foi acionado antes de sua análise fundamental chutou em mover o mercado em seu favor. Order Fluxo de negociação visa corrigir as deficiências em análise técnica e fundamental, a fim de chegar a alta probabilidade de negociação com base no muito Fundamentos de cada fluxo de ordem de mercado e liquidez É a melhor maneira, e mais rentável para o comércio de um Enquanto você está disposto a aprender a arte do fluxo de pedidos trading. FREE relatório disponível Os fundamentos da Ordem Fluxo de negociação que SuperCharge seus lucros Aprenda a 5 Etapa EZ maneira de entender fluxo de pedidos Saiba o aspecto mais importante do mercado que você deve estar se concentrando Em Saiba o 1 Pergunta que você deve perguntar de seu sistema de comércio Tudo isso e muito mais neste LIVRE RELATÓRIO CLIQUE AQUI. O que é Order Flow Trading 4 1 de 5 com base em 151 avaliações.
No comments:
Post a Comment